Anti-Martingale-Rechner
Berechne eine Anti-Martingale-Progression im Trading: Positionsgröße nach jedem Gewinn, möglicher Gewinn und Verlust je Stufe, Break-even-Trefferquote, Erwartungswert und Wahrscheinlichkeit von Gewinnserien.
Betrag der ersten Position
Wahrscheinlichkeit, einen Trade zu gewinnen
% Gewinn eines Gewinntrades
% Verlust eines Verlusttrades
Wie stark die Position nach jedem Gewinn wächst
Zurück zur Basis nach so vielen Gewinnen in Folge
Trades für die G&V-Simulation
Kontostand zu Beginn einer Serie – die erste Stufe, die er nicht deckt, wird markiert
Erwartungswert pro Trade
+1,40 €
Simulierte G&V
+642 €
Profitfaktor
2,01
Break-even-Trefferquote
37,50%
Optimaler Multiplikator
1,28x
Schätzung nach dem Kelly-Kriterium
Maximale Positionsgröße
800 €
Maximales Risiko pro Trade
24,00 €
Logarithmische Skala: Jede Gitterlinie ist zehnmal so viel wie die darunter, so bleiben Gewinn und Verlust neben der Position sichtbar.
| Gewinne in Folge | Positionsgröße | Gesicherter Seriengewinn | Benötigtes Kapital | Möglicher Gewinn | Möglicher Verlust (beendet die Serie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 € | 0,00 € | 100 € | +5,00 € | −3,00 € |
| 2 | 200 € | 5,00 € | 200 € | +10,00 € | −6,00 € |
| 3 | 400 € | 15,00 € | 400 € | +20,00 € | −12,00 € |
| 4 | 800 € | 35,00 € | 800 € | +40,00 € | −24,00 € |
| Gewinne in Folge | Wahrscheinlichkeit | Erwartet in 200 Trades |
|---|---|---|
| 1+ Gewinne | 55,00% | ~49,5-mal |
| 2+ Gewinne | 30,25% | ~27,2-mal |
| 3+ Gewinne | 16,64% | ~15,0-mal |
| 4+ Gewinne · Höchststufe | 9,15% | ~8,2-mal |
| 5+ Gewinne | 5,03% | ~4,5-mal |
| 6+ Gewinne | 2,77% | ~2,5-mal |
* Ein Verlust auf jeder Stufe beendet die Serie, die Position fällt auf die Basisgröße zurück. Benötigtes Kapital ist das Geld, das die Position ohne Hebel bindet; Konto auf dieser Stufe ist dein Kontostand plus der zuvor in der Serie gesicherte Gewinn. Die Simulation nutzt eine feste Zufallsfolge, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind.
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So nutzt du den Anti-Martingale-Rechner
Anti-Martingale ist das Gegenteil von Martingale: Du vergrößerst die Position nach jedem Gewinntrade und fällst nach einem Verlust auf die Basisgröße zurück. Gewinne werden so pyramidisiert, während eine Verlustserie nur die kleine Basisposition kostet. Beim Roulette heißt dasselbe Prinzip Paroli.
- Basisposition in Euro eintragen.
- Trefferquote, Durchschnittsgewinn und Durchschnittsverlust in Prozent der Position aus deinem Journal oder Backtest.
- Multiplikator je Gewinn (2× verdoppelt nach jedem Gewinn) und maximale Serienstufen wählen: Nach so vielen Gewinnen in Folge geht es zurück zur Basis, der Gewinn ist gesichert.
- Optional: den Kontostand, um zu sehen, bis zu welcher Stufe die Leiter ohne Hebel finanzierbar ist.
Im Ergebnis stehen der Erwartungswert pro Trade, eine simulierte G&V über 200 Trades, der Profitfaktor, die Break-even-Trefferquote, die Positionsleiter mit möglichem Gewinn und Verlust und die Wahrscheinlichkeit jeder Gewinnserie.
Die Formel
- Position auf Stufe k = Basisposition × Multiplikatork−1
- Möglicher Gewinn = Position × Durchschnittsgewinn %; möglicher Verlust = Position × Durchschnittsverlust %
- Break-even-Trefferquote = Durchschnittsverlust ÷ (Durchschnittsgewinn + Durchschnittsverlust)
- Erwartungswert pro Trade = (Trefferquote × Durchschnittsgewinn − Verlustquote × Durchschnittsverlust) × Basisposition
- Wahrscheinlichkeit von k Gewinnen in Folge = Trefferquotek
Was sich wirklich ändert: Die Progression verbessert nicht den Erwartungswert je eingesetztem Euro – der bleibt der deiner Strategie. Sie verändert die Verteilung: Gewinnserien bringen deutlich mehr, und ein Verlust auf hoher Stufe kostet nur einen Teil des Seriengewinns. Ist der Erwartungswert negativ, rettet Anti-Martingale ihn nicht.
Praxisbeispiele
Beispiel 1 — Ein Forex-System mit Multiplikator 1,5
- Basisposition 1.000 € · ×1,5 · 4 Stufen · Trefferquote 50 % · CRV 2 (2 % Gewinn, 1 % Verlust)
- Leiter: 1.000 · 1.500 · 2.250 · 3.375 €
- Break-even-Trefferquote: 33,3 % · Erwartungswert: +5,00 € pro Trade bei Basisgröße · Verlust beim ersten Trade: 10,00 €
- Drei Gewinne in Folge: +95,00 € · zwei Gewinne, dann ein Verlust: +27,50 €
Reißt die Serie auf der dritten Stufe, bleibt trotzdem ein Plus: Der Verlust von 22,50 € auf 2.250 € ist durch die 50 € aus den ersten beiden Schritten gedeckt. Bei 50 % Trefferquote kommen drei Gewinne in Folge in 12,5 % der Fälle vor.
Beispiel 2 — Krypto-Pyramide mit Verdopplung
- Basis 500 € · ×2 · 3 Stufen · Trefferquote 45 % · 6 % Gewinn, 4 % Verlust
- Leiter: 500 · 1.000 · 2.000 € · Break-even-Trefferquote: 40 % · Erwartungswert: +2,50 € pro Trade
- Drei Gewinne in Folge: +210,00 € · zwei Gewinne, dann ein Verlust: nur +10,00 €
Mit Verdopplung und hoher Volatilität frisst ein Verlust auf der höchsten Stufe fast den ganzen Seriengewinn. Ein kleinerer Multiplikator oder nur zwei Stufen machen das Ergebnis ruhiger. Ob der Vorteil überhaupt trägt, prüfst du vorher mit der Monte-Carlo-Simulation.
Beispiel 3 — Eine Leiter, die das Konto nicht trägt
- Basis 3.000 € · ×2 · 4 Stufen · Kontostand 15.000 €
- Leiter: 3.000 · 6.000 · 12.000 · 24.000 € · erste nicht finanzierbare Stufe: 4
Ohne Hebel passt eine Position von 24.000 € nicht in ein Konto mit gut 15.000 €. Begrenze die Leiter auf drei Stufen oder senke den Multiplikator; mit Hebel ist die Margin da, aber der mögliche Verlust wächst mit der Position.
Anti-Martingale, Martingale und feste Positionsgröße
Martingale verdoppelt nach Verlusten und braucht exponentiell wachsendes Kapital; Anti-Martingale setzt nur das zusätzlich ein, was die Serie schon verdient hat. Wer jede Position auf ein festes Risiko von etwa 1 % des Kontos begrenzen will, nimmt den Positionsgrößenrechner; das passende Verhältnis von Ziel und Stop liefert der CRV-Rechner.
Typische Fehler
- Die Serie nie beenden: Ohne Höchststufe wächst die Position, bis ein einziger Verlust alle Gewinne der Serie kostet. Die Höchststufe sichert den Gewinn.
- Nach Verlusten nicht zurückgehen: Wer nach einem Verlust in der großen Position bleibt, macht aus Anti-Martingale unbemerkt eine Martingale.
- Den Stop nicht mitziehen: Beim Pyramidisieren gehört der Stop der bestehenden Position mindestens auf Break-even, bevor aufgestockt wird.
Häufige Fragen
Eine Methode der Positionsgrößenbestimmung, die die Position nach jedem Gewinn vergrößert und nach einem Verlust oder nach einer festen Zahl von Gewinnen in Folge zur Basis zurückkehrt. Sie ist das Gegenteil von Martingale, die nach Verlusten aufstockt.
Eine im Gewinn liegende Position schrittweise aufstocken, meist nachdem der Stop auf Break-even nachgezogen wurde. Es ist Anti-Martingale innerhalb eines einzelnen Trades und typisch für Trendfolger.
Das Risiko ist viel kleiner: Nach einem Verlust bist du wieder bei der Basis, eine Verlustserie kostet wenig. Einen Vorteil schafft die Methode aber nicht: Das erwartete Ergebnis hängt nur von Trefferquote und CRV der Strategie ab.
Zwei bis drei. Lange Serien sind selten – bei 50 % Trefferquote kommen vier Gewinne in Folge nur in einem von sechzehn Fällen vor –, und jede weitere Stufe vervielfacht die Position, die am Ende der Serie im Risiko steht.
Keiner im Prinzip: Paroli ist der Name beim Roulette, wo man den Gewinn für eine feste Zahl von Runden stehen lässt. Im Trading vergrößert man nach einem Gewinntrade die nächste Position.
Vom Risiko aus: Lege fest, wie viel ein Trade in Basisgröße höchstens kosten darf, zum Beispiel 1 % des Kontos, und rechne die Position mit deinem Stop aus. Am Ende der Serie ist die Position größer – prüfe, dass auch die letzte Stufe innerhalb deines Risikos bleibt.
Schlecht. Seitwärts wechseln sich Gewinne und Verluste ab, lange Serien bleiben aus, und die Progression erreicht selten die höheren Stufen. Ihre Stärke zeigt sie in Trendphasen, wenn mehrere Gewinner hintereinander kommen.
Quellen
- Martingale and anti-martingale betting systems (Wikipedia)
- Kelly criterion — growth rate and fractional Kelly (Wikipedia)
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management (Wiley, 1992)
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