ATR-Rechner
Gib die ATR aus deinem Chart oder die True Ranges mehrerer Kerzen ein und erhalte die durchschnittliche Schwankung, die ATR in Prozent des Kurses und drei volatilitätsbasierte Stop-Abstände: 1,5×, 2× und 3× ATR.
Die ATR aus deiner Chartsoftware
Aktueller Marktkurs des Paares
ATR
0.00450
ATR in % des Kurses
0,41%
Eng (1,5× ATR)
0.00675
Standard (2× ATR)
0.00900
Weit (3× ATR)
0.01350
Die Stop-Abstände sind in Kurseinheiten. Beim Long ziehst du sie vom Einstiegskurs ab, beim Short addierst du sie.
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So nutzt du den ATR-Rechner
Die Average True Range (ATR), 1978 von J. Welles Wilder entwickelt, misst, wie stark sich ein Markt pro Kerze im Schnitt bewegt. Sie sagt nichts über die Richtung, nur über die Schwankungsbreite. Deshalb ist sie der verbreitetste Maßstab für Stops: Ein Stop innerhalb der normalen Schwankung wird vom Rauschen ausgelöst, ein Stop bei 2 oder 3 ATR lässt dem Trade Luft.
- ATR eingeben: den Wert des ATR-Indikators aus deiner Plattform übernehmen (im MetaTrader oder bei TradingView etwa 0.0040) und den aktuellen Kurs des Paares eintragen.
- True Ranges mitteln: Wenn du selbst rechnen willst, trag die True Range von 2 bis 14 Kerzen ein; der Rechner bildet den Durchschnitt. Der aktuelle Kurs ist dann optional und nur für die ATR in Prozent nötig.
Das Ergebnis zeigt die ATR, ihren Anteil am Kurs und drei Stop-Abstände: 1,5× ATR (eng), 2× ATR (Standard) und 3× ATR (weit). Die Abstände sind Kurseinheiten: 0.0080 bei EUR/CHF sind 80 Pips.
Die Formel
- True Range (TR) = der größte Wert aus: Hoch − Tief, |Hoch − vorheriger Schluss|, |Tief − vorheriger Schluss|
- ATR = Durchschnitt der TR der letzten n Perioden (Standard: 14)
- ATR in % = ATR ÷ Kurs × 100
- Stop-Abstand = ATR × Multiplikator (1,5, 2 oder 3)
Die True Range berücksichtigt Kurslücken: Öffnet das Paar weit über dem vorherigen Schluss, zählt auch dieser Sprung als Bewegung. Wilder glättet den Durchschnitt (auf vielen Plattformen als RMA oder „Wilder“ bezeichnet); dieser Rechner bildet den einfachen Mittelwert der eingegebenen Werte. Das Ergebnis kann daher leicht vom Chart abweichen. Brauchst du den exakten Plattformwert, nutze „ATR eingeben“.
Die ATR in Prozent macht Märkte mit sehr unterschiedlichen Kursen vergleichbar: 0,43 % bei EUR/CHF ist ein ruhiges Paar, 2 % beim DAX ein lebhafter Tag, 3 % bei Bitcoin ein ganz normaler.
Praxisbeispiele
Beispiel 1 — ATR-Stop bei EUR/CHF
Die tägliche ATR(14) von EUR/CHF liegt bei 0.0040 (40 Pips), der Kurs bei 0.9400.
- ATR in Prozent: 0,43 %
- Eng, 1,5× ATR: 0.00600 → Stop eines Longs bei 0.93400
- Standard, 2× ATR: 0.0080 → Stop bei 0.9320
- Weit, 3× ATR: 0.0120 → Stop bei 0.9280
Mit dem Standard-Stop von 80 Pips heißt ein Risiko von 100 $ eine Position von rund 0,1 Lots – der Pip-Wert von EUR/CHF liegt wegen des starken Frankens bei gut 12 $ pro Lot. So greifen beide Größen ineinander: Die Volatilität bestimmt den Abstand, das Risiko die Positionsgröße. Die genaue Lotgröße rechnet der Positionsgrößenrechner.
Beispiel 2 — ATR aus sechs Kerzen
True Ranges der letzten sechs Tageskerzen: 0.0035, 0.0042, 0.0038, 0.0047, 0.0040 und 0.0044, Kurs 0.9400.
- ATR: 0.0041 (0,44 % des Kurses)
- Standard-Stop: 0.0082 → ein Long bei 0.9400 bekäme den Stop bei 0.9318
Mit wenigen Perioden reagiert die ATR sofort auf einen unruhigen Tag. Für einen stabilen Stop eignen sich 14 Perioden oder mehr, um einen Wechsel der Volatilität früh zu sehen, wenige.
Beispiel 3 — Trailing Stop mit der ATR
Du kaufst EUR/CHF bei 0.9400 mit Stop bei 2× ATR (0.9320). Steigt der Kurs auf 0.9520 und die ATR bleibt bei 0.0040, ziehst du den Stop auf 0.9520 − 0.0080 = 0.9440 nach: Der Trade kann nicht mehr ins Minus laufen. Fällt der Kurs, bleibt der Stop stehen. Diesen „Chandelier Stop“ nutzen viele Trendfolger, um Gewinne laufen zu lassen.
Den genauen Stop-Kurs und die Kursziele nach CRV liefert der Stop-Loss-Rechner, der deinen Stop auch mit dem ATR-Stop vergleicht. Einstiegszonen findest du mit dem Fibonacci-Retracement-Rechner, und wie stark eine Verlustserie mit weiten Stops ins Gewicht fällt, zeigt der Drawdown-Rechner.
Typische Fehler
- Zeitebenen mischen: Die Tages-ATR taugt nicht für einen Stop im Fünf-Minuten-Chart.
- Den Stop weiten, ohne die Position zu verkleinern: 3× ATR mit gleicher Lotgröße verdreifacht den möglichen Verlust.
- Die ATR als Richtungssignal lesen: Eine steigende ATR bedeutet mehr Bewegung, nicht, ob es nach oben oder unten geht.
Häufige Fragen
Die Average True Range misst die durchschnittliche Schwankungsbreite eines Marktes pro Kerze, einschließlich Kurslücken. Sie zeigt nicht die Richtung, nur wie weit sich der Kurs typischerweise bewegt.
ATR mal Faktor, meist 1,5 bis 3, und den Stop in diesem Abstand vom Einstieg setzen: darunter beim Long, darüber beim Short. Danach die Positionsgröße so wählen, dass der Verlust bis zum Stop deinem Risiko entspricht.
Standard sind 14 Perioden, wie von Wilder vorgeschlagen. Kurze Perioden reagieren schneller auf Volatilitätswechsel, sind aber unruhiger; lange liefern einen stabileren Wert für Stops.
ATR durch die Pip-Größe teilen: bei EUR/USD oder EUR/CHF 0.0040 ÷ 0.0001 = 40 Pips; bei Yen-Paaren sind 0.85 ATR 85 Pips, weil ein Pip dort 0.01 ist.
Weder noch – sie bedeutet mehr Bewegung. Das erlaubt weitere Kursziele, verlangt aber auch weitere Stops und kleinere Positionen, damit das Risiko in Euro oder Dollar gleich bleibt.
Ja, die Methode ist dieselbe. Trag die ATR in Indexpunkten ein, und die Stop-Abstände kommen ebenfalls in Punkten heraus; den Wert pro Punkt deines Kontrakts oder CFDs findest du in der Spezifikation des Brokers.
Beide messen Schwankung, aber unterschiedlich: Die ATR schaut auf die Spanne jeder Kerze inklusive Kurslücken, die Standardabweichung auf die Streuung der Schlusskurse um ihren Mittelwert. Für Stops ist die ATR praktischer, weil sie direkt in Kurseinheiten vorliegt.
Bei jedem neuen Trade mit dem aktuellen Wert. Die Volatilität ändert sich mit Nachrichtenlage und Tageszeit; ein Stop, der vor einem Monat gepasst hat, kann heute zu eng oder zu weit sein.
Quellen
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978)
- Average true range (Wikipedia)
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