Calculadora ATR (Average True Range)
Introduce el ATR de tu gráfico o los rangos verdaderos de varias velas y obtén la volatilidad media, el ATR en % del precio y tres distancias de stop loss basadas en la volatilidad: 1.5×, 2× y 3× ATR.
El ATR de tu plataforma de gráficos
Precio de mercado actual del par
ATR
0.00450
ATR en % del precio
0.41%
Ajustado (1.5× ATR)
0.00675
Estándar (2× ATR)
0.00900
Conservador (3× ATR)
0.01350
Las distancias del stop están en unidades de precio. Réstalas del precio de entrada en un largo y súmalas en un corto.
Última revisión: · Cómo comprobamos nuestras calculadoras
Cómo usar la calculadora ATR
El ATR (Average True Range), creado por J. Welles Wilder en 1978, mide cuánto se mueve de media un activo en cada vela. No dice hacia dónde va el precio, solo con cuánta fuerza oscila. Por eso es la referencia más usada para poner stops: un stop dentro del movimiento normal del par se activa por puro ruido; uno a 2 o 3 ATR deja respirar a la operación.
- Introducir el ATR: copia el valor del indicador ATR de tu plataforma (en MT4/MT5 o TradingView aparece como 0.0060, por ejemplo) y el precio actual del par.
- Promediar rangos verdaderos: si prefieres calcularlo tú, escribe el rango verdadero de 2 a 14 velas y la calculadora hace la media. El precio actual es opcional y sirve para el ATR en %.
El resultado muestra el ATR, el ATR como porcentaje del precio y tres distancias de stop: 1.5× ATR (ajustado), 2× ATR (estándar) y 3× ATR (amplio). Las distancias están en unidades de precio: 0.0120 en EUR/USD son 120 pips.
La fórmula
- Rango verdadero (TR) = el mayor de: Máximo − Mínimo, |Máximo − Cierre anterior|, |Mínimo − Cierre anterior|
- ATR = media de los TR de los últimos n periodos (14 por defecto en casi todas las plataformas)
- ATR % = ATR ÷ Precio × 100
- Distancia del stop = ATR × Multiplicador (1.5, 2 o 3)
El rango verdadero tiene en cuenta los huecos: si el par abre muy por encima del cierre anterior, ese salto también cuenta como movimiento. Wilder suaviza la media de forma exponencial; esta calculadora hace una media simple de los rangos que introduces, así que el resultado puede diferir unas décimas del que ves en la plataforma. Si quieres el valor exacto del gráfico, usa el modo «Introducir el ATR».
El ATR en % permite comparar activos de precios muy distintos: un ATR del 0.47% en GBP/USD es un par tranquilo; un 3% en Bitcoin es un día normal.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Stop por ATR en GBP/USD
El ATR(14) diario de GBP/USD marca 0.0060 (60 pips) con el precio en 1.2700.
- ATR en %: 0.47%
- Ajustado, 1.5× ATR: 0.00900 → stop de un largo en 1.26100
- Estándar, 2× ATR: 0.0120 → stop en 1.2580
- Amplio, 3× ATR: 0.0180 → stop en 1.2520
Con el stop estándar a 120 pips, arriesgar 100 $ significa operar unos 0.08 lotes. Ese es el punto: la volatilidad fija la distancia del stop y tu riesgo fija el tamaño. Calcula el lotaje exacto con la calculadora de lotaje.
Ejemplo 2 — ATR a partir de cinco velas
Rangos verdaderos de las últimas cinco velas diarias: 0.0050, 0.0065, 0.0058, 0.0071 y 0.0046, con el precio en 1.2700.
- ATR: 0.0058 (0.46% del precio)
- Stop estándar: 0.0116 → un largo en 1.2700 llevaría el stop a 1.2584
Con solo cinco periodos el ATR reacciona rápido a un día agitado. Para un stop estable usa 14 o más; para detectar un cambio de volatilidad, pocos periodos.
Ejemplo 3 — Trailing stop con el ATR
Compras GBP/USD en 1.2700 con un stop a 2× ATR (1.2580). Si el precio sube a 1.2850 y el ATR sigue en 0.0060, mueves el stop a 1.2850 − 0.0120 = 1.2730: la operación ya no puede perder. Si el precio retrocede, el stop no baja. Es el «chandelier stop» que muchos traders de tendencia usan para dejar correr las ganancias.
Para fijar el precio exacto del stop en pips y el take profit según el ratio, sigue con la calculadora de stop loss, que también compara tu stop con el del ATR. Si la volatilidad está alta, puede que convenga operar menos; la calculadora de drawdown muestra lo que cuesta una racha mala con stops amplios.
Errores habituales
- Mezclar marcos temporales: el ATR diario no sirve para un stop en el gráfico de cinco minutos.
- Usar un stop amplio sin reducir el tamaño: 3× ATR con el mismo lotaje triplica la pérdida posible.
- Leer el ATR como señal de dirección: un ATR que sube indica más movimiento, no si será al alza o a la baja.
Preguntas frecuentes
El Average True Range mide la volatilidad media de un activo: cuánto se mueve de media en cada vela, teniendo en cuenta los huecos entre velas. No indica la dirección del precio, solo la amplitud de sus movimientos.
Multiplicando el ATR por un factor, normalmente entre 1.5 y 3, y colocando el stop a esa distancia de la entrada: por debajo en un largo, por encima en un corto. Después se ajusta el tamaño de la posición para que la pérdida hasta el stop sea el riesgo que aceptas.
El estándar es 14 periodos, el que propuso Wilder. Periodos cortos reaccionan antes a los cambios de volatilidad pero son más nerviosos; periodos largos dan un valor más estable para fijar stops.
Divide el ATR por el tamaño del pip del par: en EUR/USD o GBP/USD, 0.0060 ÷ 0.0001 = 60 pips; en los pares con yen, un ATR de 0.85 son 85 pips porque el pip es 0.01.
Ni lo uno ni lo otro: significa más movimiento. Ofrece objetivos más amplios, pero exige stops más lejanos y posiciones más pequeñas para mantener el mismo riesgo en dinero.
Fuentes
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978)
- Average true range (Wikipedia)
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