Calcolatore ATR
Inserisci l'ATR del grafico o i true range di alcune candele e ottieni la volatilità media, l'ATR in percentuale del prezzo e tre distanze di stop loss basate sulla volatilità: 1,5×, 2× e 3× ATR.
L'ATR della tua piattaforma grafica
Prezzo di mercato attuale della coppia
ATR
0.00450
ATR in % del prezzo
0,41%
Aggressivo (1,5× ATR)
0.00675
Standard (2× ATR)
0.00900
Prudente (3× ATR)
0.01350
Le distanze dello stop sono in unità di prezzo. Sottraile dal prezzo di ingresso in un long, aggiungile in uno short.
Ultima revisione: · Come verifichiamo i nostri calcolatori
Come usare il calcolatore ATR
L'ATR (Average True Range), ideato da J. Welles Wilder nel 1978, misura di quanto si muove in media uno strumento in ogni candela. Non dice in che direzione andrà il prezzo, solo con quanta ampiezza oscilla. È per questo il riferimento più usato per piazzare gli stop: uno stop dentro il movimento normale della coppia viene preso dal rumore, uno a 2 o 3 ATR lascia respirare l'operazione.
- Inserisci l'ATR: copia il valore dell'indicatore ATR dalla tua piattaforma (su MetaTrader o TradingView appare come 0.0050) e il prezzo attuale della coppia.
- Media dei true range: se preferisci calcolarlo tu, inserisci il true range di 2 fino a 14 candele e il calcolatore ne fa la media. Il prezzo attuale è facoltativo e serve per l'ATR in percentuale.
Il risultato mostra l'ATR, il suo valore in percentuale del prezzo e tre distanze di stop: 1,5× ATR (aggressivo), 2× ATR (standard) e 3× ATR (prudente). Le distanze sono in unità di prezzo: 0.0100 su EUR/USD sono 100 pip.
La formula
- True range (TR) = il maggiore fra: Massimo − Minimo, |Massimo − Chiusura precedente|, |Minimo − Chiusura precedente|
- ATR = media dei TR degli ultimi n periodi (14 di default su quasi tutte le piattaforme)
- ATR % = ATR ÷ Prezzo × 100
- Distanza dello stop = ATR × Moltiplicatore (1,5, 2 o 3)
Il true range tiene conto dei gap: se la coppia apre molto sopra la chiusura precedente, anche quel salto conta come movimento. Wilder usa una media smussata (la RMA che molte piattaforme chiamano «Wilder»); questo calcolatore fa la media semplice dei valori che inserisci, quindi il risultato può differire di poco da quello del grafico. Se ti serve il valore esatto della piattaforma, usa la modalità «Inserisci l'ATR».
L'ATR in percentuale permette di confrontare strumenti con prezzi molto diversi: un ATR dello 0,46% su EUR/USD è normale per il cambio, mentre su Bitcoin un 3% al giorno è ordinaria amministrazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Stop con l'ATR su EUR/USD
L'ATR(14) giornaliero di EUR/USD è 0.0050 (50 pip) con il prezzo a 1.0850.
- ATR in percentuale: 0,46%
- Aggressivo, 1,5× ATR: 0.00750 → stop di un long a 1.07750
- Standard, 2× ATR: 0.0100 → stop a 1.0750
- Prudente, 3× ATR: 0.0150 → stop a 1.0700
Con lo stop standard a 100 pip, rischiare 100 $ vuol dire aprire 0,10 lotti. È il principio da ricordare: la volatilità decide la distanza dello stop, il rischio decide la dimensione. I lotti esatti li dà il calcolatore lotti forex.
Esempio 2 — ATR da sei candele
True range delle ultime sei candele giornaliere: 0.0048, 0.0052, 0.0061, 0.0044, 0.0055 e 0.0040, prezzo 1.0850.
- ATR: 0.0050 (0,46% del prezzo)
- Stop prudente: 0.0150, cioè 150 pip
Con pochi periodi l'ATR reagisce subito a una giornata agitata. Per uno stop stabile usa 14 periodi o più; per accorgerti di un cambio di volatilità, pochi.
Esempio 3 — Trailing stop con l'ATR
Compri EUR/USD a 1.0850 con stop a 2× ATR (1.0750). Se il prezzo sale a 1.0980 e l'ATR resta 0.0050, sposti lo stop a 1.0980 − 0.0100 = 1.0880: l'operazione non può più andare in perdita. Se il prezzo scende, lo stop non si abbassa. È il «chandelier stop» che molti trend follower usano per lasciar correre i profitti.
Per il prezzo dello stop in pip e i take profit per rapporto continua con il calcolo dello stop loss, che confronta anche il tuo stop con quello ATR. Per tracciare i livelli dove cercare un ingresso c'è il calcolatore Fibonacci; per vedere quanto pesa una serie negativa con stop larghi, il calcolatore drawdown.
Errori comuni
- Mescolare i timeframe: l'ATR giornaliero non serve per uno stop sul grafico a cinque minuti.
- Allargare lo stop senza ridurre la size: 3× ATR con gli stessi lotti triplica la perdita possibile.
- Leggere l'ATR come un segnale di direzione: un ATR in salita indica più movimento, non se sarà al rialzo o al ribasso.
Domande frequenti
L'Average True Range misura la volatilità media di uno strumento: quanto si muove in media in ogni candela, gap compresi. Non indica la direzione del prezzo, solo l'ampiezza dei suoi movimenti.
Si moltiplica l'ATR per un fattore, di solito tra 1,5 e 3, e si mette lo stop a quella distanza dall'ingresso: sotto in un long, sopra in uno short. Poi si adegua la dimensione della posizione perché la perdita fino allo stop sia il rischio che accetti.
Lo standard è 14, quello proposto da Wilder. Pochi periodi reagiscono prima ai cambi di volatilità ma sono più nervosi; molti periodi danno un valore più stabile per fissare gli stop.
Dividi l'ATR per la dimensione del pip della coppia: su EUR/USD 0.0050 ÷ 0.0001 = 50 pip; sulle coppie con lo yen un ATR di 0.85 sono 85 pip, perché il pip è 0.01.
Né l'uno né l'altro: indica più movimento. Permette target più ampi ma richiede stop più lontani e posizioni più piccole per mantenere lo stesso rischio in denaro.
Sì, il metodo è identico. Inserisci l'ATR in punti dell'indice o in euro per azione e le distanze di stop escono nella stessa unità; il valore per punto del tuo CFD o future lo trovi nella specifica del broker.
Fonti
- J. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (Trend Research, 1978)
- Average true range (Wikipedia)
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