Calcolatore anti-martingala
Calcola una progressione anti-martingala (Paroli) nel trading: dimensione della posizione dopo ogni vincita, vincita e perdita possibili a ogni livello, win rate di pareggio, valore atteso e probabilità delle serie vincenti.
Importo della prima posizione
Probabilità di chiudere in profitto ogni operazione
% di profitto di un'operazione vincente
% di perdita di un'operazione perdente
Quanto cresce la posizione dopo ogni vincita
Si riparte dalla base dopo tante vincite di fila
Operazioni per la simulazione del P&L
Capitale all'inizio di una serie: viene segnalato il primo livello che non può finanziare
Valore atteso per operazione
+1,40 €
P&L simulato
+642 €
Profit factor
2,01
Win rate di pareggio
37,50%
Moltiplicatore ottimale
1,28x
Stima basata sul criterio di Kelly
Posizione massima
800 €
Rischio massimo per operazione
24,00 €
Scala logaritmica: ogni linea della griglia vale dieci volte quella sotto, così vincita e perdita restano visibili accanto alla posizione.
| Vincite consecutive | Dimensione della posizione | Guadagno accumulato nella serie | Capitale necessario | Vincita possibile | Perdita possibile (azzera la serie) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 € | 0,00 € | 100 € | +5,00 € | −3,00 € |
| 2 | 200 € | 5,00 € | 200 € | +10,00 € | −6,00 € |
| 3 | 400 € | 15,00 € | 400 € | +20,00 € | −12,00 € |
| 4 | 800 € | 35,00 € | 800 € | +40,00 € | −24,00 € |
| Vincite consecutive | Probabilità | Volte attese in 200 operazioni |
|---|---|---|
| 1+ vincite | 55,00% | ~49,5 volte |
| 2+ vincite | 30,25% | ~27,2 volte |
| 3+ vincite | 16,64% | ~15,0 volte |
| 4+ vincite · livello massimo | 9,15% | ~8,2 volte |
| 5+ vincite | 5,03% | ~4,5 volte |
| 6+ vincite | 2,77% | ~2,5 volte |
* Una perdita a qualsiasi livello azzera la serie e riporta la posizione alla dimensione base. Il capitale necessario è la liquidità che la posizione impegna senza leva; il conto a quel passo è il tuo capitale più il guadagno accumulato prima nella serie. La simulazione usa una sequenza deterministica, così i risultati si ripetono.
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Come usare il calcolatore anti-martingala
L'anti-martingala è il contrario della martingala: aumenti la posizione dopo ogni operazione vincente e torni alla dimensione base dopo una perdita. In Italia è nota soprattutto come Paroli, il sistema da roulette che lascia correre la vincita. Nel trading si usa per spingere sulle serie positive senza aumentare il rischio quando le cose vanno male.
- Inserisci la posizione base in euro.
- Inserisci win rate, vincita media e perdita media in percentuale della posizione, dal tuo storico o dal backtest.
- Scegli il moltiplicatore per vincita (2× raddoppia dopo ogni vincita) e i livelli massimi della serie: dopo tante vincite di fila si torna alla base e si incassa.
- Facoltativo: il capitale del conto, per vedere fino a quale livello la scala è finanziabile senza leva.
Il risultato mostra il valore atteso per operazione, un P&L simulato su 200 operazioni, il profit factor, il win rate di pareggio, la scala delle posizioni con vincita e perdita possibili e la probabilità di ogni serie vincente.
La formula
- Posizione al livello k = Posizione base × moltiplicatorek−1
- Vincita possibile = Posizione × vincita media %; perdita possibile = Posizione × perdita media %
- Win rate di pareggio = Perdita media ÷ (Vincita media + Perdita media)
- Valore atteso per operazione = (Win rate × Vincita media − Loss rate × Perdita media) × Posizione base
- Probabilità di k vincite di fila = Win ratek
Cosa cambia davvero: la progressione non migliora il valore atteso di ogni euro investito, che resta quello della strategia. Cambia la distribuzione dei risultati: le serie vincenti rendono molto di più, e una perdita al livello alto costa solo una parte di quanto guadagnato nella serie. Se il valore atteso è negativo, l'anti-martingala non lo salva.
Esempi pratici
Esempio 1 — Paroli su un sistema trend following
- Posizione base 500 € · ×2 · 3 livelli · win rate 40% · vincita media 3% · perdita media 1,5%
- Scala: 500 · 1.000 · 2.000 €
- Win rate di pareggio: 33,3% · valore atteso: +1,50 € per operazione alla dimensione base
- Tre vincite di fila: +105,00 € · due vincite e poi una perdita: +15,00 € · perdita alla prima operazione: 7,50 €
Anche quando la serie si interrompe al terzo livello, il conto resta in positivo: la perdita di 30 € su 2.000 € è coperta dai 45 € guadagnati nei primi due passi. Tre vincite di fila con il 40% di win rate hanno una probabilità del 6,4%: su 200 operazioni ci si possono aspettare circa 8 serie così.
Esempio 2 — Senza vantaggio la progressione non aiuta
- Win rate 30% · vincita media 2% · perdita media 1,5%
- Win rate di pareggio: 42,9% · valore atteso: −2,25 € per operazione
Con un win rate sotto il pareggio ogni operazione perde in media, e le posizioni più grandi dopo una vincita perdono in proporzione. La progressione amplifica il sistema che hai, nel bene e nel male: prima serve un valore atteso positivo, che puoi verificare con la simulazione Monte Carlo.
Esempio 3 — Una scala che il conto non regge
- Posizione base 2.000 € · ×2 · 4 livelli · capitale 10.000 €
- Scala: 2.000 · 4.000 · 8.000 · 16.000 € · primo livello oltre il capitale: il 4°
Senza leva una posizione da 16.000 € non entra in un conto da 10.000 €: limita la scala a 3 livelli o abbassa il moltiplicatore. Con la leva il margine c'è, ma la perdita possibile cresce con la posizione.
Paroli, martingala e Masaniello
La martingala raddoppia dopo le perdite e richiede un capitale che cresce in modo esponenziale; il Paroli aumenta solo con i soldi già vinti nella serie. Nelle scommesse il sistema più diffuso in Italia è il Masaniello: nessuno dei tre cambia il valore atteso delle quote o delle operazioni. Per dimensionare la posizione base su un rischio fisso usa il calcolatore della size.
Domande frequenti
Un sistema di gestione delle posizioni che aumenta la dimensione dopo ogni vincita e torna alla base dopo una perdita o dopo un numero fissato di vincite di fila. È il contrario della martingala, che aumenta dopo le perdite.
Sì, nella sostanza. Paroli è il nome che il sistema ha alla roulette e nelle scommesse: si lascia sul tavolo la vincita per un numero prefissato di colpi e poi si incassa. Nel trading si aumenta la posizione dopo un'operazione chiusa in utile.
Ha un rischio molto più contenuto: dopo una perdita torni alla base, quindi una serie negativa costa poco. Ma non crea un vantaggio: il risultato atteso dipende solo dal win rate e dal rapporto tra vincita e perdita della strategia.
Due o tre: le serie lunghe sono rare (con il 50% di win rate, quattro vincite di fila capitano una volta su sedici) e ogni livello in più raddoppia la posizione che rischi alla fine della serie.
Aggiungere posizione a un trade già in profitto, di solito spostando lo stop a pareggio. È un'applicazione dell'anti-martingala dentro una singola operazione, tipica del trend following.
Partendo dal rischio: decidi quanto perdere su un'operazione alla dimensione base, per esempio l'1% del conto, e calcola la posizione con lo stop che usi. Alla fine della serie la posizione è più grande, quindi controlla che anche l'ultimo livello resti sotto il rischio che accetti.
Fonti
- Martingale and anti-martingale betting systems (Wikipedia)
- Kelly criterion — growth rate and fractional Kelly (Wikipedia)
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management (Wiley, 1992)
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