Calcolatore martingala
Calcola quanto capitale richiede una martingala nel trading: prezzo e dimensione di ogni ingresso, prezzo medio, stop loss, take profit e drawdown massimo. Segnala il primo livello che il tuo conto non riesce a finanziare.
Importo del primo ingresso
Prezzo del primo ingresso
% di ribasso che fa scattare l'ingresso successivo
Quanto cresce la posizione a ogni livello
Numero totale di ingressi
Dal prezzo medio finale
Dal prezzo medio finale
Liquidità disponibile per tutta la scala: viene segnalato il primo livello che non può finanziare
Capitale totale necessario
1.500 €
Drawdown massimo
−225 €
Rapporto R/R
0,67
Prezzo medio finale
35.569,88 €
Prezzo di take profit
39.126,87 €
Prezzo di stop loss
30.234,40 €
| Livello | Prezzo di ingresso | Dimensione | Capitale necessario | Esposizione (valore) | Prezzo medio | P&L al livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.000,00 € | 100 € | 100 € | 100 € | 40.000,00 € | +0,00 € |
| 2 | 38.000,00 € | 200 € | 300 € | 295 € | 38.644,07 € | −5,00 € |
| 3 | 36.100,00 € | 400 € | 700 € | 680 € | 37.148,11 € | −19,75 € |
| 4 | 34.295,00 € | 800 € | 1.500 € | 1.446 € | 35.569,88 € | −53,76 € |
* Il capitale necessario è la liquidità che serve per essere entrati in tutti i livelli fino a quel punto (senza leva); l'esposizione è il valore dell'intera posizione al prezzo di quel livello. Il P&L al livello è la perdita non realizzata dell'intera posizione se il prezzo arriva a quel livello. Stop loss e take profit si calcolano dal prezzo medio finale.
Ultima revisione: · Come verifichiamo i nostri calcolatori
Come usare il calcolatore martingala
Nel trading la martingala consiste nell'aggiungere una posizione più grande ogni volta che il prezzo va contro di te: il prezzo medio scende e basta un rimbalzo più piccolo per chiudere in utile. È la stessa idea del raddoppio della puntata alla roulette, applicata a un grafico. Il calcolatore mostra quanto costa davvero prima di cominciare.
- Inserisci la posizione iniziale in euro e il prezzo di ingresso.
- Scegli il calo per livello (quanto deve scendere il prezzo per l'ingresso successivo), il moltiplicatore (2× raddoppia ogni ingresso) e i livelli massimi.
- Fissa stop loss e take profit in percentuale sul prezzo medio finale.
- Facoltativo: il capitale del conto. Il calcolatore segnala il primo livello che non puoi finanziare.
Il risultato mostra il capitale totale, il drawdown massimo se scatta lo stop, il rapporto R/R, un grafico del capitale cumulato e una tabella livello per livello con prezzo, dimensione, capitale necessario, esposizione, prezzo medio e perdita non realizzata.
La formula
- Prezzo del livello n = Prezzo di ingresso × (1 − calo %)n−1
- Dimensione del livello n = Posizione iniziale × moltiplicatoren−1
- Capitale totale = Σ dimensioni = Posizione iniziale × (mⁿ − 1) ÷ (m − 1)
- Prezzo medio = Capitale investito ÷ Unità acquistate
- Stop loss = Prezzo medio × (1 − SL %); Take profit = Prezzo medio × (1 + TP %)
- Drawdown massimo = Capitale totale × SL %
Con il moltiplicatore 2× il capitale raddoppia a ogni livello: 4 livelli richiedono 15 volte la posizione iniziale, 6 livelli 63 volte, 8 livelli 255 volte. È questa crescita esponenziale a far saltare la martingala: la serie negativa che svuota il conto è rara, ma prima o poi arriva.
La martingala non crea un vantaggio. Il valore atteso di ogni operazione resta quello della tua strategia: la martingala cambia solo la forma dei risultati, con molte piccole vincite e una perdita rara ma enorme. Se il sistema ha valore atteso negativo, con la martingala perdi più in fretta.
Esempi pratici
Esempio 1 — Una scala su Bitcoin
Compri 200 € di Bitcoin a 60.000 e raddoppi a ogni calo del 5%, fino a 4 livelli, con take profit dell'8% e stop loss del 15% sul prezzo medio.
- Prezzi di ingresso: 60.000 · 57.000 · 54.150 · 51.443
- Dimensioni: 200 · 400 · 800 · 1.600 €
- Capitale totale: 3.000 € · prezzo medio finale: 53.355
- Take profit a 57.623 (guadagno 240 €) · stop loss a 45.352 (perdita 450 €) · R/R 0,53
Per incassare 240 € rischi 450 €, e dopo l'ultimo ingresso serve comunque un rimbalzo del 12,0% per arrivare al target. Un calo del 25% non è raro per Bitcoin: in quel caso la scala è tutta investita e lo stop è vicino.
Esempio 2 — Una griglia sul FTSE MIB che il conto non regge
Con un conto da 20.000 € compri 1.000 € di CFD sul FTSE MIB a 34.000 punti e raddoppi a ogni calo del 2%, fino a 5 livelli; stop del 5% e target del 2% sul prezzo medio.
- Prezzi di ingresso: 34.000 · 33.320 · 32.654 · 32.001 · 31.361
- Dimensioni: 1.000 · 2.000 · 4.000 · 8.000 · 16.000 €
- Capitale totale: 31.000 € · primo livello scoperto: il 5°
- Guadagno al target: 620 € · perdita allo stop: 1.550 € · rimbalzo necessario dall'ultimo ingresso: 3,7%
Un calo di circa l'8% dell'indice, normale in una correzione, porta al quinto livello: servono 31.000 € e il conto ne ha 20.000. Con la leva del CFD il margine richiesto è minore, ma la perdita in euro resta la stessa, e se il margine finisce il broker chiude la posizione nel punto peggiore.
Martingala nelle scommesse: il Masaniello
In Italia il sistema di puntata più noto non è la martingala ma il Masaniello, che distribuisce le puntate su una serie di eventi con un numero di vincite prefissato. Il calcolatore Masaniello mostra le puntate e il rischio della serie: anche lì nessun sistema di puntata trasforma quote senza valore in un guadagno atteso.
Alternative con un rischio sotto controllo
Se vuoi aumentare l'esposizione solo quando le cose vanno bene, l'anti-martingala (Paroli) fa il contrario: aumenta dopo le vincite e torna alla base dopo una perdita. Per dimensionare ogni operazione su un rischio fisso usa il calcolatore della size, e per vedere la gamma di risultati di una strategia ripetuta la simulazione Monte Carlo.
Domande frequenti
Una strategia di gestione delle posizioni che aumenta la dimensione dopo ogni movimento contrario, di solito raddoppiandola, per abbassare il prezzo medio e chiudere in utile con un piccolo rimbalzo. Richiede un capitale che cresce in modo esponenziale.
Vince spesso ma poco, e perde raramente ma tanto. Non cambia il valore atteso della strategia: se il mercato prosegue nella stessa direzione oltre l'ultimo livello, la perdita cancella molte vincite precedenti.
Con moltiplicatore 2×, posizione iniziale × (2ⁿ − 1), dove n è il numero di livelli. Con 100 € e 6 livelli servono 6.300 €; con 8 livelli 25.500 €.
Mediare al ribasso aggiunge importi fissi quando il prezzo scende; la martingala aggiunge importi crescenti. La martingala abbassa il prezzo medio più in fretta, ma il capitale richiesto e la perdita allo stop crescono molto di più.
Il margine richiesto è minore, ma l'esposizione e la perdita in euro sono identiche. La leva rende anzi più probabile la chiusura forzata della posizione da parte del broker nel momento peggiore.
Sì, è solo un modo di dimensionare le posizioni. Molti broker e prop firm però vietano o limitano griglie e martingale nei loro conti, e gli exchange crypto propongono bot martingala che non ne riducono il rischio.
Fonti
- Martingale and anti-martingale betting systems (Wikipedia)
- Gambler's ruin (Wikipedia)
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management (Wiley, 1992)
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