Calcolatore rapporto rischio/rendimento

Il rapporto rischio/rendimento (in inglese risk/reward ratio, spesso abbreviato R:R) mette a confronto quanto perdi se il prezzo tocca lo stop loss con quanto guadagni se raggiunge il take profit. Un rapporto 1:3 vuol dire che rischi 1 per provare a guadagnare 3. Calcolarlo prima di entrare ti costringe a decidere in anticipo dove hai torto e dove incassi.

1. Coppia di valute. Serve solo a misurare le distanze in pip: 0.0001 per quasi tutte le coppie, 0.01 per quelle con lo yen.
2. Prezzo di ingresso, stop loss e take profit. Scrivili come li vedi in MetaTrader, con il punto decimale (1.0850). La direzione la capisce il calcolatore: se il take profit è sopra l'ingresso è un long e lo stop deve stare sotto; se è sotto è uno short e lo stop va sopra.
3. Più take profit (facoltativo). Se chiudi la posizione a pezzi, scegli «Più take profit», indica 2 o 3 target e la quota della posizione che chiudi su ciascuno. Le quote devono fare 100%: in caso contrario compare un avviso.
4. Saldo e rischio per operazione (facoltativi). Con il saldo del conto e la percentuale che rischi, il risultato aggiunge rischio e profitto potenziale in dollari.

Il risultato riporta il rapporto, la direzione, il win rate di pareggio e le distanze in pip. Con più target vedi anche il rapporto ponderato, una tabella livello per livello e il prezzo a cui spostare lo stop a break-even dopo il primo target.

• Rischio = |Ingresso − Stop loss|
• Rendimento = |Take profit − Ingresso|
• Rapporto rischio/rendimento = 1 : (Rendimento ÷ Rischio)
• Win rate di pareggio = Rischio ÷ (Rischio + Rendimento) × 100

Il win rate di pareggio dice quante operazioni su cento devi chiudere in profitto per non perdere: il 50% con 1:1, il 33,3% con 1:2, il 25% con 1:3, il 20% con 1:4. Sotto quella soglia la strategia perde nel lungo periodo, sopra guadagna (prima di spread e commissioni). Un rapporto alto da solo non basta: più il target è lontano, meno spesso viene raggiunto.

Con più target il rapporto ponderato somma il rendimento di ogni livello per la quota della posizione chiusa lì: Σ (Rendimento del livello × Quota) ÷ Rischio. È il rapporto vero di un'operazione con uscite parziali, quella che molti trader italiani gestiscono con «chiudo metà e porto lo stop a pareggio».

In dollari: Rischio $ = Saldo × Rischio % ÷ 100 e Profitto $ = Rischio $ × rapporto. Perché questi numeri tornino, la dimensione della posizione deve essere coerente con la distanza dello stop: per questo c'è il calcolatore lotti forex. Lo spread pesa di più quando lo stop è stretto, perché lo paghi comunque.

Dove mettere ingresso, stop e target? Due punti di partenza comuni sono i livelli del calcolatore Fibonacci (ritracciamenti per entrare, estensioni per il target) e la volatilità misurata dal calcolatore ATR, che evita stop dentro il rumore normale della coppia. Con le opzioni comprate il rischio massimo è il premio pagato: il rapporto tra premio e guadagno possibile lo mostra il calcolatore opzioni.

Esempio 1 — Long su EUR/USD con un conto da 10.000 $

• Ingresso 1.0850 · stop loss 1.0825 · take profit 1.0925 · rischio 1%
• Rischio: 25 pip · rendimento: 75 pip
• Rapporto: 1:3 · win rate di pareggio: 25%
• Rischio: 100 $ · profitto potenziale: 300 $

Basta vincere un'operazione su quattro per restare in pari. Se il tuo storico con questo setup dice 35%, il sistema ha un margine concreto.

Esempio 2 — Short su GBP/USD rischiando l'1,5%

• Ingresso 1.2700 · stop loss 1.2740 · take profit 1.2640 · conto da 4.000 $
• Rischio: 40 pip · rendimento: 60 pip · rapporto 1:1,5
• Win rate minimo: 40% · rischio 60 $ · profitto potenziale 90 $

Con un rapporto basso serve una percentuale di successo alta. Non è sbagliato in sé: molti scalper lavorano con rapporti vicini a 1:1 e win rate sopra il 55%, ma lì spread e commissioni contano moltissimo.

Esempio 3 — Tre target con uscite parziali

Stesso long su EUR/USD (ingresso 1.0850, stop 1.0825): chiudi il 40% a 1.0875, un altro 40% a 1.0900 e il 20% finale a 1.0950.

• Profitto per livello: 40 $ + 80 $ + 80 $ = 200 $
• Rapporto ponderato: 1:2 · win rate di pareggio: 33,3%

Incassare presto una parte abbassa il rapporto da 1:4 (se tenessi tutto fino a 1.0950) a 1:2, ma aumenta le operazioni che chiudi almeno in parte in utile. Per decidere a che prezzo mettere lo stop c'è il calcolo dello stop loss; per sapere quanto vale ogni pip della posizione, il calcolatore pip. Se vuoi confrontare il win rate di pareggio con quello reale delle tue operazioni, usa il calcolatore win rate.