Calcolatore swap forex
Calcola quanto paghi o incassi ogni notte per tenere aperta una posizione forex: inserisci coppia, lotti, prezzo e tassi di interesse delle due valute e ottieni lo swap giornaliero, settimanale, mensile e totale in dollari.
Lo swap è in USD (valuta del conto)
Numero di lotti standard (1 lotto = 100.000 unità)
Cambio attuale di EUR/USD
Direzione dell'operazione
Tasso annuo della valuta base (EUR)
Tasso annuo della valuta di quotazione (USD)
Quante notti di posizione aperta vuoi calcolare
Caricamento dei cambi in tempo reale…
Swap giornaliero
−4,47 $
carry negativo (paghi)
Valore nozionale
108.696 $
Differenziale dei tassi
−1,50%
Tipo di carry
Negativo (paghi)
Swap del mercoledì (×3)
−13,40 $
Giorno dello swap triplo
Settimanale (7 notti)
−31,27 $
Mensile (30 notti)
−134,01 $
Annuale (365 notti)
−1.630,44 $
Totale (5 notti)
−22,33 $
Ultima revisione: · Come verifichiamo i nostri calcolatori
Come usare il calcolatore swap forex
Lo swap (o costo overnight) è l'interesse che il broker addebita o accredita quando una posizione forex resta aperta al cambio di giornata, alle 23:00 ora italiana. Quando compri una coppia compri una valuta e ne vendi un'altra: incassi l'interesse della prima e paghi quello della seconda. Se la valuta comprata rende di più, lo swap è a tuo favore; altrimenti è un costo.
- Coppia di valute e dimensione in lotti (1 lotto = 100.000 unità della valuta base).
- Prezzo della coppia, precompilato con quello di riferimento: correggilo con quello della tua piattaforma.
- Posizione: long (acquisto) o short (vendita). La stessa coppia può pagare in un verso e incassare nell'altro.
- Tassi di interesse annui della valuta base e di quella di quotazione: usa i tassi ufficiali delle banche centrali come approssimazione. Ogni tasso resta legato alla sua valuta anche se cambi coppia.
- Numero di notti in cui pensi di tenere la posizione. Sui cross senza dollaro compare anche il cambio della seconda valuta in dollari.
Il risultato mostra lo swap giornaliero, quello triplo del mercoledì, il costo settimanale, mensile e annuale e il totale per le notti indicate: in verde se incassi, in rosso se paghi.
La formula
- Valore nozionale (USD) = Lotti × 100.000 × Prezzo, convertito in dollari
- Differenziale = tasso della valuta che possiedi − tasso di quella che devi (long: base − quotazione; short: il contrario)
- Swap giornaliero = Nozionale × Differenziale ÷ 100 ÷ 365
- Totale = Swap giornaliero × Notti
Lo swap si calcola sull'intero valore della posizione, non sul margine versato: con la leva paghi o incassi interessi su un importo molto più grande del capitale che hai impegnato.
Il mercoledì triplo. Le operazioni in valuta si regolano a due giorni. Una posizione tenuta nella notte di mercoledì si regola di venerdì, quella di giovedì di lunedì: per questo quasi tutti i broker addebitano tre giorni di swap il mercoledì e nulla nel weekend.
Swap teorico e swap del broker. Il calcolatore mostra lo swap che nasce dal differenziale dei tassi. Il broker pubblica i propri punti swap nella specifica dello strumento su MetaTrader e aggiunge un ricarico: spesso entrambi i lati sono negativi, o il lato positivo vale molto meno del teorico. Usa il calcolatore per capire l'ordine di grandezza e il dato del broker per l'importo preciso.
Esempi pratici
Esempio 1 — Long su EUR/USD per 10 notti
Ipotizziamo un tasso del 2% sull'euro e del 4% sul dollaro.
- 1 lotto a 1.0850 = nozionale di 108.500 $
- Differenziale: 2% − 4% = −2,00%: compri la valuta che rende meno
- Swap giornaliero: −5,95 $ · 10 notti: −59,45 $
Esempio 2 — Long su EUR/CHF per un mese
Euro al 2%, franco svizzero allo 0%, un franco vale 1.25 dollari.
- Nozionale: 94.000 franchi = 117.500 $
- Differenziale: 2,00% · swap giornaliero teorico +6,44 $
- 30 notti: +193,15 $
È il cuore del carry trade: tenere la valuta che rende di più finanziandola con quella che rende di meno. Ma il broker accrediterà meno del teorico, e un movimento di cambio contrario può annullare mesi di swap.
Esempio 3 — Long su EUR/GBP per 20 notti
Euro al 2%, sterlina al 4%, GBP/USD a 1.27.
- Nozionale: 85.000 £ = 107.950 $
- Differenziale: −2,00% · swap giornaliero −5,92 $
- 20 notti: −118,30 $
Su un'operazione di qualche settimana il costo dello swap può superare lo spread pagato in ingresso. Il margine che la posizione immobilizza lo vedi con il calcolatore margine forex, il risultato di prezzo con il calcolatore profitto forex.
Domande frequenti
L'interesse che paghi o incassi per tenere aperta una posizione da un giorno all'altro. Nasce dalla differenza tra i tassi di interesse delle due valute della coppia, più il ricarico del broker.
Alla chiusura della giornata di trading, le 17:00 di New York, cioè le 23:00 in Italia (le 22:00 nelle settimane in cui l'ora legale non coincide). Contano solo le posizioni aperte in quel momento.
Perché le valute si regolano a due giorni lavorativi: la posizione di mercoledì sera si regola di venerdì e quella di giovedì di lunedì, quindi il mercoledì si pagano anche i giorni del fine settimana.
Chiudendo prima delle 23:00, oppure con un conto swap free, che alcuni broker propongono soprattutto per motivi religiosi e che di solito prevede un'altra commissione.
Perché aggiunge il proprio ricarico al differenziale teorico. Se il differenziale è piccolo, il ricarico basta a rendere negativi sia il long sia lo short. Più il differenziale è ampio, più è probabile che un lato resti positivo.
Su MetaTrader fai clic destro sul simbolo e apri la «Specifica»: trovi lo swap long e short, di solito in punti per lotto e per notte. Moltiplica i punti per il valore di un punto (un decimo di pip) e per i lotti per averlo in denaro.
Sì. Viene sommato o sottratto al saldo ogni notte, quindi un'operazione chiusa con 20 pip di guadagno dopo due settimane può finire in pari se lo swap era negativo. Nelle operazioni di più giorni va messo nel piano come lo spread.
Lo swap fa parte del risultato economico del trading su forex e CFD: quello positivo aumenta il reddito, quello negativo lo riduce. Il trattamento esatto dipende dallo strumento e dal regime fiscale del conto, quindi per il tuo caso conviene chiedere a un commercialista.
Fonti
- Carry (investment) (Wikipedia)
- Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market (3rd ed.) (Wiley, 2015)
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