Calculadora de drawdown
Calcula el drawdown de tu cuenta desde el máximo, la ganancia que necesitas para recuperarlo, cuántas operaciones te llevará con tu porcentaje de acierto y cómo queda la cuenta tras una racha de pérdidas.
Drawdown
−15.00%
−$1,500.00
Recuperación necesaria
+17.65%
para volver al máximo
| Drawdown | Recuperación necesaria |
|---|---|
| −5% | +5.26% |
| −10% | +11.11% |
| −15% | +17.65% |
| −20% | +25.00% |
| −25% | +33.33% |
| −30% | +42.86% |
| −35% | +53.85% |
| −40% | +66.67% |
| −50% | +100.00% |
| −60% | +150.00% |
| −70% | +233.33% |
| −80% | +400.00% |
| −90% | +900.00% |
Riesgo por operación
| Pérdidas | Saldo | Drawdown total | Recuperación |
|---|---|---|---|
| 1 seguidas | $9,800.00 | −2.00% | +2.04% |
| 2 seguidas | $9,604.00 | −3.96% | +4.12% |
| 3 seguidas | $9,411.92 | −5.88% | +6.25% |
| 4 seguidas | $9,223.68 | −7.76% | +8.42% |
| 5 seguidas | $9,039.21 | −9.61% | +10.63% |
| 6 seguidas | $8,858.42 | −11.42% | +12.89% |
| 7 seguidas | $8,681.26 | −13.19% | +15.19% |
| 8 seguidas | $8,507.63 | −14.92% | +17.54% |
| 9 seguidas | $8,337.48 | −16.63% | +19.94% |
| 10 seguidas | $8,170.73 | −18.29% | +22.39% |
| 11 seguidas | $8,007.31 | −19.93% | +24.89% |
| 12 seguidas | $7,847.17 | −21.53% | +27.43% |
| 13 seguidas | $7,690.22 | −23.10% | +30.04% |
| 14 seguidas | $7,536.42 | −24.64% | +32.69% |
| 15 seguidas | $7,385.69 | −26.14% | +35.40% |
Última revisión: · Cómo comprobamos nuestras calculadoras
Cómo usar la calculadora de drawdown
El drawdown es la caída de una cuenta desde su último máximo. Si llegaste a 10,000 $ y ahora tienes 7,500 $, estás en un drawdown del 25%, aunque sigas por encima de lo que depositaste. El máximo drawdown es la peor de esas caídas en un periodo, y es la cifra con la que se juzga el riesgo de una estrategia o de un sistema de trading.
- Saldo máximo: el punto más alto que alcanzó la cuenta (mejor sobre el capital o equity, que incluye las operaciones abiertas).
- Saldo actual, que debe ser inferior al máximo.
- Simulador de pérdidas seguidas: elige tu riesgo por operación y mira cómo queda la cuenta tras 1 a 15 pérdidas consecutivas.
- ¿Cuántas operaciones para recuperarte? Indica tu porcentaje de acierto, la ganancia media y la pérdida media (en % de la cuenta) y pulsa «Estimar operaciones de recuperación».
El resultado muestra el drawdown en % y en dólares, la recuperación necesaria, una tabla de referencia de 5% a 90%, la tabla de la racha perdedora y el número estimado de operaciones para volver al máximo.
La fórmula
- Drawdown (%) = (Máximo − Saldo actual) ÷ Máximo × 100
- Recuperación necesaria (%) = Drawdown ÷ (100 − Drawdown) × 100
- Saldo tras n pérdidas = Saldo × (1 − Riesgo ÷ 100)n
- Operaciones para recuperar ≈ ln(1 ÷ (1 − DD)) ÷ ln(1 + E), con E = acierto × ganancia media − fallo × pérdida media
La asimetría es la clave: perder un 10% exige ganar un 11.1% para volver; perder un 25%, un 33.3%; perder la mitad, un 100%. Cuanto más profundo el agujero, más cuesta salir, y por eso los gestores de riesgo limitan el drawdown antes de que se haga grande.
La estimación de operaciones usa tu esperanza por operación (E). Si es cero o negativa, la calculadora te dice que no hay recuperación posible: con ese sistema la cuenta, de media, solo puede bajar. No tiene en cuenta comisiones ni rachas, así que tómala como orden de magnitud.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Un 25% por debajo del máximo
- Máximo 10,000 $ · saldo actual 7,500 $
- Drawdown: 25% · recuperación necesaria: +33.3%
Con un acierto del 50%, ganancias medias del 2% y pérdidas medias del 1% de la cuenta, la esperanza es del 0.5% por operación y harían falta unas 58 operaciones para volver a los 10,000 $. Eso son semanas o meses según tu frecuencia.
Ejemplo 2 — Cuenta de fondeo con límite del 20%
- Cuenta de 5,000 $ que llegó a su máximo inicial y ahora vale 4,100 $
- Drawdown: 18% · recuperación necesaria: +22%
Muchas cuentas de fondeo (prop firms) cierran el reto con un drawdown total del 10% o del 20% y uno diario del 5%. A dos puntos del límite, una sola operación grande puede costarte la cuenta: aquí conviene bajar el riesgo por operación, no subirlo para recuperar rápido.
Ejemplo 3 — Diez pérdidas seguidas
- Cuenta de 5,000 $ arriesgando el 1% por operación: tras 10 pérdidas quedan $4,522 (drawdown 9.6%)
- Arriesgando el 3%: quedan $3,687 (drawdown 26.3%)
Diez pérdidas seguidas no son raras: con un 40% de acierto aparecen, de media, dos o tres veces cada mil operaciones. Con un 1% de riesgo la racha es un mal mes; con un 3%, un problema serio. La calculadora de lotaje te dice cuántos lotes abrir para arriesgar exactamente ese porcentaje, la calculadora de riesgo/beneficio qué acierto necesitas y el simulador Monte Carlo qué drawdown cabe esperar en miles de recorridos posibles.
Preguntas frecuentes
La caída del capital desde su último máximo hasta un mínimo posterior, en porcentaje o en dinero. Termina cuando la cuenta vuelve a marcar un máximo nuevo; mientras tanto, sigues en drawdown.
Recorriendo la curva de capital y anotando, para cada mínimo, cuánto ha caído desde el máximo anterior. El máximo drawdown es la mayor de esas caídas. Esta calculadora mide una caída concreta: introduce el pico y el valle de la peor racha para obtenerlo.
Depende de ti y de la estrategia, pero muchos traders fijan un tope del 20% y reducen el riesgo a partir del 10%. Por encima del 30% la recuperación necesaria (más del 43%) suele estar fuera del alcance de un sistema normal.
Porque la ganancia se calcula sobre un saldo menor. Si 10,000 $ caen a 8,000 $ (−20%), un +20% solo te lleva a 9,600 $; necesitas un +25% para volver a 10,000 $.
Sobre el equity, que incluye las pérdidas y ganancias de las operaciones abiertas. Medirlo solo con el saldo cerrado esconde las caídas de las posiciones que todavía no has cerrado, y es lo que vigilan las cuentas de fondeo.
Bajando el riesgo por operación, limitando la exposición a operaciones correlacionadas (varios pares con el dólar a la vez son casi la misma apuesta) y fijando una regla de parada: por ejemplo, reducir el tamaño a la mitad al llegar a un 10% de drawdown y dejar de operar al 20%.
El absoluto es cuánto ha bajado la cuenta por debajo del depósito inicial; el relativo, la mayor caída desde un máximo expresada en porcentaje. El que importa para juzgar el riesgo es el relativo, que es el que calcula esta herramienta.
Fuentes
- Drawdown (economics) (Wikipedia)
- Ralph Vince, The Mathematics of Money Management (Wiley, 1992)
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